Turtle Negociação Estratégia 1

Turtle-Trading: Die Stratégie hinter dem grten Mythos der Tradingesschichte Geschichte des Turtle Trading Systems O sistema de negociação de tartaruga em Richard Dennis zuruumlck, der an der Wall Street ein legendaumlrer Parket-Haumlndler guerra. Mit Boumlrsengewinnen in Houmlhe von 80 Millionen Dollar sortido 1987 em der Wall Street fuumlr Furore. Dennis arbeite em seiner Trading-Firma mit einem Parceiro, William Eckhardt, zusammen. Os dados referem-se a um questionário ou a um pedido de autorização de saída. QuotDennis hielt sein Handelsgeschick ganz einfach nicht fuumlr eine natuumlrlich Begabung. Er betrachtete die Maumlrkte wie ein Monopoly-Spiel. Er sah darin Estratégia, Regeln, Chancen und Zahlen, o objetivo e o erlernbare Ziele darstellten. (Zitat aus dem Buch quotTurtle Tradingquot) Um diesen Disput zu loumlsen, vereinbarten die beiden eine Wette. Das beruumlhmte Turtle-Experiment guerra geboren. 1983 Schalteten Dennis und Eckhardt em mehrere renommierten Finanzzeitungen (Wall Street Journal, Barron, Herald Tribune) Kleinanzeigen mit folgendem Inhalt: Herr Dennis und Kollegen wollen eine kleine Gruppe von Bewerbern in ihren speziellen Trading-Methoden ausbilden. Erfolgreiche Kandidaten werden dann ausschlieszliglich im Auftrag von Herrn Dennis handeln: Sie duumlrfen nicht auf eigene Rechnung oder im Auftrag Dritter mit Futures handeln. Die Trader é uma empresa especializada em comércio eletrônico. Handelserfahrung wird beruumlcksichtigt, ist aber nicht Bedingung. Die Bewerber sollen sich mit einem Lebenslauf und mit einem Satz der Begruumlndung unter folgender Endereço: CampD Commodities z. Hd. Dale Dellutri 141 W. Jackson, Suite 2313 Chicage, IL 60604 Richard J. Dennis2 Von CampD Commodities Nimmt Bewerbungen fuumlr die Stellung eines Commodity Futures Trader Zur Erweiterung seines bestehendes Trader-Teams an. Richard Dennis brachte den Turtles não há favoritos. Er zeigte den angehenden Trader, morrer com a mão no fundo do braço, sem arremesso. Erst vor drei Jahren luumlftete ein ehemaliger Tartaruga Schuumller, Michael Covel, das Geheimnis uumlber das Turtle Trading System. No âmbito da negociação comercial, a estratégia de comercialização e comercialização. Die Definição da tartaruga Handelssignale Long-Trading: Spekulation on a steigende Kurse: Estratégia 1 (Turtle Long 20). Kauf eines neuen 20 Tagehochs, Verkauf bei einem neuen 10 Tagetief. Estratégia 2 (Turtle Long 55). Kauf eines neuen 55 Escalas, Verkauf bei einem neuen 20 Escrito por Tagetief. Short-Trading: Spekulation on Fallout Kurse: Estratégia 1 (Turtle Short 20). Kauf eines neuen 20 Votos, Verkauf bei einem neuen 10 Tagehoch. Estratégia 2 (Turtle Short 55). Kauf eines neuen 55 Votantes, Verkauf bei einem neuen 20 Tagehoch. Ausstieg aus einer Posição SL Stopp-Kurs. Der Stopp berechnet sich als 2N (Ein N ist die Verdadeiro Range der letzten 20 Tage) EX Exit-Kurs. Eine Aktie, die nach Positionseroumlffnung in die Gewinnzone laumluft, wird wieder verkauft sobald der Exit-Kurs erreicht wird. Dahinter verbirgt sich zum Beispiel ein neues 10 Palavras-chave: Long-Strategie 1 (Turtle Long 20). Estabeleceu-se em sistemas de comércio da tartaruga que morreram em sistemas de comércio da tartaruga, que foram unabhaumlngig von der Gesamtmarkt-Entwicklung zu werden. Ob morte Kurse caído em outro lugar, é einem Turtle-Trader egal. Sobald sich ein starker Tendência herausbildet, kann ein Turtle com Trendfolge-Tading Geld verdienen. Wir empfehlen die Turtle-Signale nach folgenden Kriterien anzuwenden: Fußmühren Sie ein Depot mit 5 bis 8 Posicione o muumlssen em posição longa e curta Posição em pé, posição Posição em pé, Posição em pé, Posição mais longa Posição mais baixa Posição em pé Branchentrends. Wenn der gesamte Bankensektor faumlllt, dann folgen Sete Turtle-Shortsignalen von Bankaktien. Wenn Solaraktien steigen, dann folgenden Sie verstaumlrkst Tradução automática limitada:: Longsignalen von Solaraktien Wenn Seta para uma posição Posição mais 10 Postagens mais recentes Posição mais antiga Posição mais antiga Posição mais recente Posições em ordem alfabética Comerciante de Tartaruga Comerciante de Tartaruga Comerciante: Uma Lenda de Mercado Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar . Usando seu próprio dinheiro e negociando noviços, como o experimento fare The Turtle Experiment No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso avassalador. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu sócio, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los comércio com dinheiro real. Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou seus alunos tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir cada citação nos mercados um comércios. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método da Tartaruga, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre a comercialização de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência seguinte. A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros quebrando para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside. Na prática, isto significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de comercialização de tartarugas. Figura 1: A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal da saída era um fim abaixo do ponto baixo de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados (2007). Autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: Olhe para os preços ao invés de confiar em informações de televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída à medida que planeja sua entrada. Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tomar posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a Volatilidade com a Média Variedade Real.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa ficar confortável com grandes abaixamentos. Trabalhou de acordo com a tartaruga anterior Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganhou mais de 175 milhões em somente cinco anos. Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob este sistema porque um mercado experimenta tendências ascendentes e downtrends. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios lucrativos. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a parte superior. Drawdowns deve ser esperado com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias. Isto é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os praticantes dizem para esperar estar correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes retiradas. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Sua também uma grande lição em como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso cabe a você decidir se esta estratégia é para você. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de obter retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. O sistema de comércio de tartaruga de trabalho com Day Trading Sistema de negociação de tartaruga vs Sistema de comércio de Als O sistema de comércio de tartaruga me fascina em muitos níveis. Primeiro você tem dois caras (Richard Dennis e William Eckhardt) debatendo sobre se eles podem moldar pessoas não treinadas todos os dias em comerciantes mestre. Aparentemente, Richard que estava reivindicando que você poderia era direito em sua opinião que os comerciantes de vencimento podem ser ensinados e não são carregados com alguma habilidade negociando inata. Eu não estou cobrindo os detalhes da viagem de tartarugas de cinzas para classy neste artigo, mas se você gostaria de ler mais sobre os comerciantes de tartaruga você pode visitar qualquer um dos seguintes links: O objetivo deste artigo é comparar as regras comerciais Do meu sistema de negociação pessoal dia para os do sistema de comércio de tartarugas como publicado pela Curtis Faith uma das tartarugas originais. Para ver os detalhes das regras de negociação tartaruga estou comparando meu sistema para visitar, por favor: bigpicture. typepadcommentsfilesturtlerules. pdf. Meu ir na suposição é os dois sistemas não será um ponto no fósforo porque foram desenvolvidos independentemente, mas eu quero ver quanto sobreposição se algum existir. 1 Definir os mercados para o comércio As tartarugas foram muito prescritiva em termos de quais os mercados que comercializaram. Desde que o sistema inteiro da troca da tartaruga centrou-se em usar quantidades grandes dos dinheiros, o sistema negociando da tartaruga trabalhou melhor nos mercados a prazo. As tartarugas não se preocuparam com a negociação de ações, opções ou a outra dúzia de veículos comerciais presentes no mercado durante a década de 1980. Para o meu próprio sistema de negociação dia eu não comércio de opções, forex, ou os mercados de futuros. Eu comercializo exclusivamente ações americanas e apenas as listadas na NYSE, AMEX e NASDAQ. Eu não comércio quaisquer ações listadas no OTCBB. Assim, em termos de definir quais mercados são permissíveis para o comércio, eu vou dizer que há um 1-para-1 jogo entre o sistema de comércio de tartaruga e minha metodologia de negociação do dia, porque nós dois são seletivos sobre as arenas que operamos dentro. O seu sistema de negociação do dia permite que você troque em todos os tipos de valores mobiliários e mercados 2 Posição de dimensionamento As tartarugas têm um sistema pelo qual eles fator de volatilidade para determinar o número de contratos que podem ser comprados por comércio. Seu jogo final é nunca perder mais de 2 em qualquer comércio. As tartarugas usam um período de retrocesso de 20 dias para o intervalo médio verdadeiro de uma mercadoria para determinar a sua volatilidade, altura em que, em seguida, eles vão dimensionar a sua posição em conformidade para minimizar o risco. No meu sistema de negociação do dia eu faço conta para a volatilidade, comparando o intervalo verdadeiro médio em relação ao preço das ações. Para ler sobre a minha abordagem, visite Como operar a volatilidade. Enquanto eu faço a volatilidade do fator em minha negociação, eu não tenho um período de olhar para trás definido para o intervalo verdadeiro médio e eu não tenho uma forma sistemática de dimensionamento de posição. Se eu ver o ATR é alta em relação ao preço de fechamento do estoque vou assumir uma posição menor. No entanto, tenho zonas do ATR que, se excedido eu não comércio. Se o ATR está dentro da minha zona verde vou colocar 10 da minha margem disponível no comércio. É provavelmente uma boa idéia para levar meu sistema para o próximo nível por ter uma abordagem definida para dimensionamento de posição, uma vez que só leva errado uma vez quando você está mais alavancado para ter um problema sério. Para mim, em vez de modificar o tamanho da minha posição e de tomar todas as configurações válidas como oportunidades comerciais, aprendi ao longo dos anos que as gamas ATR não são apropriadas para mim e evitaram esses negócios todos juntos. O outro item que tenho em comum com as Tartarugas relacionadas ao dimensionamento de posição é o conceito de um levantamento máximo de 2 do valor de minha conta em um comércio. Assim como as tartarugas, eu liquidarei minha posição no segundo em que isso for violado. Para a posição de dimensionamento, enquanto há uma série de semelhanças, eu tenho que dizer que eu não tenho um jogo com as tartarugas sobre este. Você tem fatorado na posição de dimensionamento em seu sistema de negociação 3 Critérios de entrada O sistema de comércio de tartaruga abriu novas posições em uma pausa do 20 dias ou 55 dias highlow. Para o curto prazo foi utilizado o período de 20 dias e para a tendência maior o período de 55 dias. Esta aproximação do breakout foi usada para comércios longos e curtos. Assim como as tartarugas, o meu sistema de negociação diária só exige uma entrada quando o preço cai acima ou abaixo do limite máximo da escala da manhã após um movimento forte. Eu troco no prazo de 5 minutos. Mas não chamei o intervalo de fuga de gama exacta (isto é, 20 barras, 55 barras). No entanto, o meu dia sistema de comércio contas para o conceito de compra ou venda da fuga desde que eu só comércio ações voláteis na parte da manhã que estão se movendo em alto volume. Em média, essas ações estão compensando não só os últimos dois dias intervalo de negociação, mas provavelmente o intervalo para a última semana que é muito mais do que 20 ou 55 bares. Há uma ligeira diferença na forma como abordo as entradas. As tartarugas buysell a mercadoria na ruptura da escala. Isto significa que se a mercadoria gaps até um nível, as tartarugas estão comprando no aberto. Se a mercadoria quebra a faixa durante o meio do dia as tartarugas estão comprando também. Para o meu dia sistema de negociação tenho duas regras que eu sigo não importa o quê: Eu não cegamente comprar a fuga às 9:30 se um estoque navega acima de um intervalo de negociação. Eu devo ver o retrocesso do estoque do alto da manhã, construir mais causa e então surge através desse alto. Para mim, esta é a validação do estoque vai continuar na direção da tendência primária, em que ponto vou abrir uma posição. Ao contrário dos comerciantes da tartaruga que podem abrir uma posição a qualquer hora durante o dia de troca, eu aberto somente posições novas entre 9:50 e 10:10 am. Desde dia de negociação é em um período muito menor do que o sistema utilizado pelas tartarugas, eu não tenho tempo suficiente para fazer o meu dinheiro de volta se as coisas vão contra mim. Além disso, eu tenho que dar estoques tempo suficiente para executar antes da zona morta começa em 11. Se você havent ouviu-me rant já sobre o tempo de almoço negociação por favor consulte este artigo - 9 razões pelas quais eu não comércio durante o almoço. Diferente do conceito de compra breakouts, nossos sistemas não estão em alinhamento. A disparidade entre a tendência de longo prazo e o dia de negociação tem o melhor de nós quando se trata de critérios de entrada. 4 Adicionando Unidades As Tartarugas iriam se somar a posições vencedoras, à medida que essas posições iam em seu favor. O dimensionamento foi permitido até o número máximo de contratos que uma tartaruga poderia transportar com base no valor de sua conta. Em princípio, o dimensionamento faz sentido, uma vez que você deve adicionar às posições vencedoras. Meu sistema de troca do dia não chama para aumentar o tamanho de posições ganhando como o comércio progride. No dia de negociação a janela de oportunidade são muito curtos e estoque vai virar um centavo após uma fuga falsa. Meu sistema de troca do dia chama-me para fechar minha posição após o lucro 1,62 entretanto, algumas de minhas posições nunca fazem-na completamente a meu alvo do lucro. Avaliando se o comércio vai em meu favor um pouco, mas não todo o caminho iria contra o meu dia de negociação princípios de gestão de dinheiro. Se eu começar a adicionar a uma posição vencedora permite dizer a cada trimestre ponto vai em meu favor e as ações inverte após 1 de lucro, agora tenho aumentado o meu perfil de risco para um nível insustentável. Aumentar o tamanho do comércio é algo melhor para o comércio a longo prazo. Por uma boa razão, o meu sistema de comércio do dia e as tartarugas têm zero em comum quando se trata de adicionar unidades a um comércio vencedor. Você já tentou aumentar seus tamanhos de negociação quando o dia de negociação se as coisas vão o seu caminho Quais tipos de resultados que você conseguiu 5 Paradas As tartarugas tiveram uma perda de stop máximo de 2 de seu valor de conta para qualquer comércio. Se uma tartaruga estava adicionando unidades ao seu tamanho de comércio, a tartaruga iria mover sua parada até a fim de manter o mesmo nível de risco como quando a tartaruga abriu a posição pela primeira vez. Como afirmado anteriormente no artigo eu também risco apenas um máximo de 2 do valor da minha conta em qualquer comércio. Eu não vou drenar pára demais, é muito simples. As tartarugas e eu temos uma correspondência de 100 entre nossos sistemas. Se você não usar paradas em sua abordagem de negociação, você está pedindo para ele. Mostre-me um comerciante que tem sido no negócio por mais de 5 anos que doesnt uso pára boa sorte com que um, eles não existem. A saída é o componente mais importante de um sistema de negociação. No começo da minha carreira comercial nunca tiraria dinheiro do mercado. Quando eu tinha 25 anos eu fiz mais de 100.000 dólares de negociação opções em pouco mais de 7 semanas. Até hoje eu me lembro de minha esposa sentada comigo enquanto olhávamos para a minha conta comercial. Ela se virou para mim e disse: Querida, isso é incrível, quando você vai vender. Para isso eu respondi, Esta é a primeira etapa do meu plano de negociação. Meu objetivo é fazer um milhão de dólares em 6 meses. Você não gostaria que você poderia voltar no tempo e tapa-se Escusado será dizer que eu não comercializar mais opções e eu consistentemente tomar dinheiro fora do mercado após cada comércio vencedor. Eu digress as tartarugas fecharia posições de vencimento quando a segurança ajustou um novo highlow de 10 dias para negociar a curto prazo e um novo highlow de 2o-dia para negociar a longo prazo. Isso exigia que as tartarugas devolvessem lucros significativos de 20 a 100, a fim de permitir que a segurança tivesse espaço suficiente para respirar. A longo prazo, as tartarugas são basicamente balançando para as cercas, a fim de compensar todos os comércios que resultou em perdas de menor a médio porte. Lembre-se com as tartarugas seu sistema era menos sobre estar certo o tempo todo e mais sobre ganhar grande quando a mercadoria pesadamente foi em seu favor. Deixe-me ser cristalino, o meu sistema de negociação do dia não me permite deixar meus lucros de negociação executar. Eu sou pessoas de troca de dia, as coisas se movem muito rápido. Eu tenho um objetivo de lucro conjunto de 1,62 e meu jogo final é bater essa porcentagem como muitas vezes por mês para transformar um lucro. Se o comércio vai contra mim antes de atingir o meu lucro alvo eu olho para sair do comércio com um lucro em algum momento entre as 11 e 12 horas. Eu literalmente dizer a mim mesmo, eu entrei na zona morta (11:00 - 14:00), então se eu estou na posição que ainda considero o comércio uma vitória. Para as saídas, podemos dizer com segurança que as tartarugas e eu estamos em completo desacordo. Penso em grande parte que não estamos em alinhamento, porque enquanto nós dois sistemas são centrados em torno de trocas comerciais. Dia negociação exige-me para registrar lucros rapidamente e em uma base consistente. Devido à alta freqüência de negociação movimentos lineares são muito raros para vir por intraday. Em conclusão Não é preciso dizer que há mais do que apenas algumas diferenças entre o sistema de comércio de tartaruga e meu sistema de comércio do dia. Eu só consegui encontrar sobreposições claras em dois lugares: definir os mercados para o comércio e pára. Como um comerciante é sempre bom para ver como sua metodologia de negociação mede contra outros comerciantes de topo na indústria. É reconfortante saber que, embora nossos sistemas diferem, essas disparidades são em grande parte baseadas no fato de que estamos negociando prazos diferentes. Com o tempo eu só posso sonhar em fazer tanto quanto os outros comerciantes de tartarugas bem sucedidos. Eu espero que você me encontrou indo sobre e sobre comparar-me às tartarugas não demasiado presuntuoso. Se você gostaria de descobrir como você pode definir seu próprio sistema de negociação, confira nosso simulador de negociação onde você pode praticar em um ambiente sem risco. Estratégia de Negociação de Padrões de Sopa de Tortas (Setup 038 Exit 1) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (Padrão de Sopa de Tartaruga). Fonte: Laurence A. Connors, Linda B. Raschke (1995). Estratégias de Negociação de Curto Prazo de Probabilidade Alta da Rua Smarts. M. Gordon Publishing Group, Inc. Conceito: Estratégia de negociação baseada em falhas falsas (The Turtle Soup Pattern trades contra o Turtle Trading System). Objetivo de pesquisa: Verificação de desempenho da configuração do padrão e da saída final. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Configuração de comércio: Long Trades: O mercado faz um novo 2o-bar baixo (nova fuga). A barra anterior de 20 bar (fuga antiga) foi feita pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento da baixa atual de 20 bar (nova fuga) deve ser igual ou inferior ao nível anterior de 20 bar (fuga antiga). Short Trades: O mercado faz um novo 2o-bar de alta (nova fuga). O anterior 20-bar alto (breakout antigo) foi feito pelo menos 3 bares mais cedo. O fechamento do atual 20-bar de alta (nova fuga) deve ser no ou acima do anterior 20-bar de alta (fuga de idade). No teste de sensibilidade, o valor padrão 822020-bar8221 é substituído por um intervalo 8220Channel18221 (Tabela 1). Entrada de comércio: longas negociações: Uma parada de compra é colocada na próxima barra após a configuração na barra anterior de 20 bar (fuga antiga). Short Trades: Um stop de venda é colocado no próximo bar depois da configuração no anterior 20-bar high (breakout). No teste de sensibilidade, o valor padrão 822020-bar8221 é substituído por um intervalo 8220Channel18221. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno em 2D para o Fator de Lucro, Índice de Sharpe, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Drawdown Máximo, Ganhe Média Razão de Perdas. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de equidade. Variáveis ​​Testadas: Channel1 amp Channel2 (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho da Carteira (Entradas: Tabela 1 Comission amp Slippage: 0). UpperChannel (Channel1) é o mais alto mais alto durante um período de Channel1. LowerChannel (Channel1) é o menor mais baixo durante um período de Channel1. UpperChannelExit (Channel2) é a maior alta durante um período de Channel2. LowerChannelExit (Channel2) é o mais baixo baixo durante um período de Channel2. Canal 1 10, 100, Passo 2 Canal 2 1, 40, Passo 1 Trades Longos: O mercado faz uma nova baixa e quebra abaixo do LowerChannel (Canal1). O breakout anterior foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento do novo breakout deve ser igual ou inferior ao nível de breakout anterior. Curtas Trades: O mercado faz uma nova alta e quebra acima do UpperChannel (Channel1). O breakout anterior foi feito pelo menos 3 barras mais cedo. O fechamento do novo breakout deve ser igual ou acima do nível de breakout anterior. Long Trades: Um stop de compra é colocado na próxima barra após a configuração no nível de breakout anterior. Short Trades: Um stop de venda é colocado na próxima barra após a configuração no nível de breakout anterior. Saída Rápida: Long Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do Lowj-1. Curtas Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do Highj-1. Índice: j Barra de Entrada. Channel Exit: Long Trades: Um stop de venda é colocado um tick abaixo do LowerChannelExiti-1. Curtas Trades: Um stop de compra é colocado um tick acima do UpperChannelExiti-1. Índice: Barra atual. Parar Perda Saída: ATR (ATRLength) é o Average True Range durante um período de ATRLength. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: Um stop de venda é colocado na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. Curtas: Uma parada de compra é colocada na entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 Canal1 10, 100, Passo 2 Canal 2 1, 40, Passo 1