Demonstração De Tradição

Bandas de Bollinger Características As bandas de negociação, que são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um envelope, são a ação dos preços próximos das bordas do envelope que nos interessa. São um dos conceitos mais poderosos disponíveis tecnicamente Investidor baseado, mas não, como comumente acredita, dá sinais absolutos de compra e venda com base no preço que toca as bandas. O que eles fazem é responder a pergunta perene de se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. Armado com esta informação, um investidor inteligente pode fazer decisões de compra e venda usando indicadores para confirmar a ação de preços. Mas antes de começar, precisamos de uma definição sobre o que estamos lidando. As bandas de negociação são linhas traçadas dentro e ao redor da estrutura de preços para formar um quotenvelope. quot. É a ação dos preços perto das bordas do envelope que nos interessa particularmente. A primeira referência às bandas comerciais que encontrei na literatura técnica é Em The Profit Magic of Stock Transaction O Timing autor, a abordagem JM Hursts envolveu o desenho de envelopes suavizados em torno do preço para auxiliar na identificação do ciclo. A Figura 1 mostra um exemplo desta técnica: Note, em particular, o uso de diferentes envelopes para ciclos de diferentes comprimentos. O próximo grande desenvolvimento na idéia de vendas de vendas ocorreu no meio do final da década de 1970, já que o conceito de mudar uma média móvel para cima e para baixo por um certo número de pontos ou uma porcentagem fixa para obter um envelope em torno do preço ganhou popularidade, uma abordagem Isso ainda é empregado por muitos. Um bom exemplo aparece na Figura 2, onde um envelope foi construído em torno do Dow Jones Industrial Average (DJIA). A média utilizada é uma média móvel simples de 21 dias. As bandas são deslocadas para cima e para baixo em 4. O procedimento para criar esse gráfico é direto. Primeiro, calcule e trace a média desejada. Em seguida, calcule a banda superior multiplicando a média por 1 mais a porcentagem escolhida (1 0,04 1,04). Em seguida, calcule a faixa inferior, multiplicando a média pela diferença entre 1 e a porcentagem escolhida (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace as duas bandas. Para o DJIA, as duas médias mais populares são as médias de 20 e 21 dias e as porcentagens mais populares estão na faixa de 3,5 a 4,0. A próxima grande inovação veio de Marc Chaikin da Bomar Securities, que, ao tentar encontrar alguma maneira de ter o mercado definido as larguras da banda em vez da abordagem intuitiva ou de escolha aleatória usada anteriormente, sugeriu que as bandas fossem construídas para conter uma porcentagem fixa Dos dados no ano passado. A Figura 3 mostra essa abordagem poderosa e ainda muito útil. Ele manteve a média de 21 dias e sugeriu que as bandas deveriam conter 85 dos dados. Assim, as bandas são deslocadas para cima 3 e para baixo por 2. Bandas Bomar foram o resultado. A largura das bandas é diferente para as bandas superior e inferior. Em um movimento de touro sustentado, a largura da banda superior se expandirá e a largura da banda menor será contratada. O contrário é verdadeiro em um mercado de urso. Não só a largura total da banda varia ao longo do tempo, mas também o deslocamento em torno da média. Perguntar ao mercado o que está acontecendo é sempre uma abordagem melhor do que dizer ao mercado o que fazer. No final da década de 1970, ao negociar warrants e opções e no início dos anos 80, quando a negociação de opções de índice começou, eu me concentrei na volatilidade como variável-chave. Para a volatilidade, então, voltei novamente para criar minha própria abordagem para as bandas de negociação. Testei qualquer número de medidas de volatilidade antes de selecionar o desvio padrão como o método pelo qual definir a largura da banda. Fiquei especialmente interessado no desvio padrão devido à sua sensibilidade a desvios extremos. Como resultado, Bollinger Bands é extremamente rápido para reagir a grandes movimentos no mercado. Na Figura 5, as Bandas de Bollinger são plotadas dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel simples de 20 dias. Os dados utilizados para calcular o desvio padrão são os mesmos dados que os utilizados para a média móvel simples. Em essência, você está usando desvios padrão móveis para traçar linhas em torno de uma média móvel. O prazo para os cálculos é tal que é descritivo da tendência do termo intermediário. Observe que muitas reversões ocorrem perto das bandas e que a média fornece suporte e resistência em muitos casos. Há um grande valor ao considerar diferentes medidas de preço. O preço típico, (baixo baixo baixo) 3, é uma medida que eu achei útil. O fechamento ponderado, (fechamento baixo baixo alto) 4, é outro. Para manter a clareza, restringirei minha discussão sobre as bandas de negociação ao uso de preços de fechamento para a construção de bandas. Meu foco principal é o termo intermediário, mas os aplicativos de curto e longo prazo também funcionam. Concentrar-se na tendência intermediária dá um recurso às áreas de curto e longo prazos para referência, um conceito inestimável. Para o mercado de ações e ações individuais. Um período de 20 dias é ideal para o cálculo das Bandas Bollinger. É descritivo da tendência do termo intermediário e alcançou ampla aceitação. A tendência de curto prazo parece bem servida pelos cálculos de 10 dias e a tendência de longo prazo por cálculos de 50 dias. A média selecionada deve ser descritiva do cronograma escolhido. Este é quase sempre um comprimento médio diferente do que prova mais útil para compra e venda cruzada. A maneira mais fácil de identificar a média adequada é escolher um que forneça suporte para a correção do primeiro movimento para cima em um fundo. Se a média for penetrada pela correção, a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção for inferior à média, a média é muito longa. Uma média que é corretamente escolhida proporcionará suporte muito mais freqüente do que está quebrado. (Veja a Figura 6.) As Bandas Bollinger podem ser aplicadas pra praticamente qualquer mercado ou segurança. Para todos os mercados e problemas, eu usaria um período de cálculo de 20 dias como ponto de partida e só me afastaria quando as circunstâncias me obrigarem a fazê-lo. À medida que você alonga o número de períodos envolvidos, você precisa aumentar o número de desvios padrão empregados. A 50 períodos, dois e dez desvios-padrão são uma boa seleção, enquanto em 10 períodos um e nove décimos fazem o trabalho bastante bem. 50 períodos com desvio padrão 2.1 10 períodos com 1.9 desvio padrão Banda superior 50 dias SMA 2.1 (s) Banda média 50 dias SMA Baixa faixa 50 dias SMA - 2.1 (s) Banda superior SMA de 10 dias SMA 1.9 (s) Meio Banda de 10 dias SMA Lower Band 10-day SMA - 1.9 (s) Na maioria dos casos, a natureza dos períodos é imaterial, todos parecem responder às Bandas Bollinger corretamente especificadas. Eu usei-os em dados mensais e trimestrais, e eu sei que muitos comerciantes os aplicam em uma base intradiária. Tags das Bandas Superior e Baixa As bandas de negociação respondem a questão de saber se os preços são altos ou baixos em uma base relativa. O assunto realmente se baseia na base relativa à quota de termos. As faixas de negociação não dão sinais de compra e venda absolutos simplesmente por terem sido mais tocadas, fornecem uma estrutura dentro da qual o preço pode estar relacionado a indicadores. Alguns trabalhos mais antigos indicaram que o desvio de uma tendência, conforme medido pelo desvio padrão de uma média móvel, foi usado para determinar os estados extremos de sobrecompra e sobrevenda. Mas eu recomendo o uso de bandas de negociação como a geração de sinais de compra, venda e continuação através da comparação de um indicador adicional com a ação de preço dentro das bandas. Se as etiquetas de preços, a banda superior e a ação indicadora o confirmam, nenhum sinal de venda é gerado. Por outro lado, se as tags de preço, a ação da faixa superior e do indicador não confirmar (ou seja, diverge). Temos um sinal de venda. A primeira situação não é um sinal de venda, é um sinal de continuação se um sinal de compra estava em vigor. Também é possível gerar sinais de ação de preço dentro das bandas sozinho. Um topo (formação de gráfico) formado fora das faixas seguido por um segundo topo dentro das faixas constitui um sinal de venda. Não há exigência para a posição do segundo tops em relação ao primeiro topo, apenas em relação às bandas. Isso muitas vezes ajuda a detectar topes onde o segundo impulso vai para uma nova alta nominal. Claro, o inverso é verdadeiro para os mínimos. Porcentagem b (b) e largura de banda Um indicador derivado de Bollinger Bands que eu chamo de b pode ser de grande ajuda, usando a mesma fórmula que George Lane usou para estocásticos. O indicador b nos diz onde estamos dentro das bandas. Ao contrário dos estocásticos, que são delimitados por 0 e 100, b pode assumir valores e valores negativos acima de 100 quando os preços estão fora das bandas. Com 100 anos, estamos na banda superior, aos 0, estamos na banda baixa. Acima de 100 estamos acima das bandas superiores e abaixo de 0 estamos abaixo da banda inferior. Banda inferior - faixa inferior - faixa inferior Indicador b nos permite comparar a ação do preço com a ação do indicador. Em um grande empurrão para baixo, suponha que possamos chegar a -20 para b e 35 para índice de força relativa (RSI). No próximo impulso para níveis de preços ligeiramente mais baixos (após um rali), b cai apenas para 10, enquanto o RSI pára às 40. Recebemos um sinal de compra causado por ação de preço dentro das bandas. (O primeiro baixo veio fora das bandas, enquanto a segunda baixa foi feita dentro das bandas). O sinal de compra é confirmado pelo RSI, pois não fez uma nova baixa, dando-nos assim um sinal de compra confirmado. Banda superior - banda baixa Bandas de negociação e indicadores são boas ferramentas, mas quando são combinadas, a abordagem resultante para os mercados se torna poderosa. Bandwidth, outro indicador derivado das Bandas Bollinger, também pode interessar comerciantes. É a largura das bandas expressa em percentagem da média móvel. Quando as bandas se estreitam drasticamente, uma forte expansão da volatilidade geralmente ocorre no futuro muito próximo. Por exemplo, uma queda na largura da banda abaixo de 2 para o amplificador padrão Poors 500 levou a movimentos espetaculares. O mercado geralmente começa na direção errada depois que as faixas se apertam antes de começar realmente, o que em janeiro de 1991 é um bom exemplo. Evitando Multicollinearidade Uma regra cardinal para o uso bem-sucedido da análise técnica requer evitar a multicolinealidade em meio a indicadores. A multicolinearidade é simplesmente a contagem múltipla da mesma informação. O uso de quatro indicadores diferentes, todos derivados da mesma série de preços de fechamento para confirmar uns aos outros, é um exemplo perfeito. Assim, um indicador derivado dos preços de fechamento, outro do volume e o último do intervalo de preços forneceria um grupo útil de indicadores. Mas combinando o RSI, a migração média média convergente (MACD) e a taxa de mudança (assumindo que todos foram derivados de preços de fechamento e uso de períodos de tempo semelhantes) não. Aqui estão, no entanto, três indicadores para usar com bandas para gerar compras e vendas sem problemas. Em meio a indicadores derivados apenas do preço, o RSI é uma boa escolha. Os preços de fechamento e o volume se combinam para produzir volume no balanço, outra boa escolha. Finalmente, a faixa de preço e o volume se combinam para produzir fluxo de dinheiro, novamente, uma boa escolha. Nenhum é altamente colineal e, portanto, combina-se para um bom agrupamento de ferramentas técnicas. Muitos outros também poderiam ter sido escolhidos: MACD poderia ser substituído por RSI, por exemplo. O Commodity Channel Index (CCI) foi uma opção precoce para usar com as bandas, mas, como se mostrou, era uma situação pobre, pois tende a ser colineal com as próprias bandas em determinados prazos. A linha inferior é comparar a ação de preços dentro das bandas com a ação de um indicador que você conhece bem. Para confirmação de sinais, você pode então comparar a ação de outro indicador, desde que não seja colineal com o primeiro. Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger, CFA, CMT e publicadas em 1983. Eles foram desenvolvidos em um esforço para criar bandas comerciais totalmente adaptáveis. As seguintes regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram extraídas das perguntas que os usuários fizeram com maior freqüência e nossa experiência ao longo de 25 anos com Bollinger Bands. Bandas Bollinger fornecem uma definição relativa de alta e baixa. Por definição, o preço é alto na banda superior e baixo na faixa inferior. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e ação de indicador para chegar a decisões rigorosas de compra e venda. Os indicadores apropriados podem ser derivados do impulso, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Se forem utilizados mais de um indicador, os indicadores não devem estar diretamente relacionados uns com os outros. Por exemplo, um indicador de momentum pode complementar um indicador de volume com sucesso, mas dois indicadores de momentum são melhores que um. As Bandas Bollinger podem ser usadas no reconhecimento de padrões para definir padrões de preços puros, como os fundos M tops e W, os turnos de impulso, etc. As tags das bandas são apenas isso, as tags não são sinais. Uma marca da banda Bollinger superior não é um sinal de venda in-and-of-itself. Uma marca da Bollinger Band inferior não é um sinal de compra in-and-of-itself. Nos mercados de tendências, o preço pode, e faz, subir a banda Bollinger superior e descer a Bollinger Band inferior. Fechas fora das Bandas de Bollinger são inicialmente sinais de continuação, não sinais de inversão. (Esta tem sido a base para muitos sistemas de breakout de volatilidade bem sucedidos). Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura das bandas são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para qualquer determinada tarefa de mercado podem ser diferentes. A média implantada como a Banda de Bollinger do meio não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência do termo intermediário. Para uma contenção consistente de preços: se a média for alongada, o número de desvios padrão deve ser aumentado de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Do mesmo modo, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas Bollinger tradicionais são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Bandas de Bollinger exponencial eliminam mudanças súbitas na largura das bandas causadas por grandes mudanças de preços que sai pela parte de trás da janela de cálculo. As médias exponenciais devem ser utilizadas tanto para a banda do meio como para o cálculo do desvio padrão. Não faça suposições estatísticas com base no uso do cálculo do desvio padrão na construção das bandas. A distribuição dos preços de segurança não é normal e o tamanho típico da amostra na maioria das implantações das Bandas Bollinger é muito pequeno para significância estatística. (Na prática, normalmente encontramos 90, não 95, dos dados dentro das Bandas Bollinger com os parâmetros padrão) b nos diz onde estamos em relação às Bandas Bollinger. A posição dentro das bandas é calculada usando uma adaptação da fórmula para Stochastics b tem muitos usos entre os mais importantes são a identificação de divergências, reconhecimento de padrões e a codificação de sistemas de negociação usando Bollinger Bands. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Para fazer esta trama 50 ou mais Bollinger Bands em um indicador e, em seguida, calcular b do indicador. BandWidth nos diz o quão amplo são as Bandas de Bollinger. A largura bruta é normalizada usando a banda do meio. Usando os parâmetros padrão, BandWidth é quatro vezes o coeficiente de variação. BandWidth tem muitos usos. Seu uso mais popular é identificar o Squeeze, mas também é útil na identificação de mudanças de tendência. As Bandas Bollinger podem ser usadas na maioria das séries temporais financeiras, incluindo ações, índices, câmbio, commodities, futuros, opções e títulos. As bandas Bollinger podem ser usadas em barras de qualquer comprimento, 5 minutos, uma hora, diariamente, semanalmente, etc. A chave é que as barras devem conter atividade suficiente para dar uma imagem robusta do mecanismo de formação de preços no trabalho. Bandas Bollinger não fornecem conselhos contínuos, em vez disso ajudam a identificar configurações em que as probabilidades possam estar a seu favor. Uma nota de John Bollinger: uma das grandes alegrias de ter inventado uma técnica analítica, como Bollinger Bands, é ver o que outras pessoas fazem com ela. Estas regras que abrangem o uso de Bollinger Bands foram reunidas em resposta a perguntas freqüentemente feitas pelos usuários e nossa experiência ao longo de 25 anos de uso das bandas. Embora existam muitas maneiras de usar as Bandas Bollinger, essas regras devem servir como um bom ponto inicial. Para saber mais sobre Bandas Bollinger: Para visualizar um webinar que cubra estas 22 regras, clique em 22 Regras para Usar Bandas Bollinger. Copiar Bollinger Capital Management. Todos os direitos reservados. Uma teoria sobre o Dia de Distribuição Principal, chamada de 90 dias baixos é que um Dia de Distribuição Principal nunca chega, então, uma vez que o primeiro acontece, há pelo menos outro, a menos que um Dia de Acumulação Principal seja iniciado, então o Major O dia da distribuição deve ser relatado. Uma teoria sobre o número mágico três é, a terceira vez geralmente é diferente. Agora, olhe para o gráfico, 2 anterior Dia de distribuição principal, ambos cancelados por um Dia de acumulação maior depois disso. Agora, esta é a terceira vez que temos um Dia de Distribuição Principal, então a questão é: Será a terceira vez diferente. Aqui está um Thinkscript para identificar MADs e MDDs. Ambos os dias de acumulação e distribuição. Eles não acontecem o tempo todo. Executar isso todas as noites os tornará óbvios. Entrada maxdistday 9 entrada acumulaçãoordistribuição def uVolume close (UVOL) def dVolume fechar (DVOL) linha de base do lote 0 distribuição do gráfico maxdistday switch (accumulationordistribution) caso accum: volume uVolume dVolume padrão: volume dVolume uVolume volume. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) volume. DefineColor ( Positivo, Color. UPTICK) volume. DefineColor (Negativo, Color. DOWNTICK) volume. AssignValueColor (se volume maxdistday então volume. color (Positivo) else volume. color (Negativo)) Um leitor perguntou na seção de comentários como converter um padrão TOS estuda de Line to Histogram. Copie colar o código TOS em seu próprio estudo personalizado e adicione uma função. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) (assim) Neste estudo, eu gosto do look Line over Histogram, mas altere-o para se adequar ao seu gosto. Comprimento de entrada 9 cor de entradaNormLength 14 preço de entrada fechar sinal de entradaLongo 3 def tr ExpAverage (ExpAverage (ExpAverage (Log (preço), length), length), length) plot TRIX (tr-tr1) 10000 plot Trajeto de Expansão de Sinal (TRIX, sinal) ZeroLine 0 def normVal FastKCustom (AbsValue (TRIX), colorNormLength) TRIX. SetDefaultColor (GetColor (8)) TRIX. AssignValueColor (CreateColor (255, (240 - (100 - (se TRIX 0 então normVal else (-normVal))) 175 200), 0)) ZeroLine. SetDefaultColor (GetColor (5)) Signal. setDefaultColor (GetColor (3)) TRIX. SetPaintingStrategy (PaintingStrategy. HISTOGRAM) Bom dia leitores. Obrigado pela visita hoje. Esta manhã, tenho um favor para pedir. A funcionalidade adicional no idioma do thinkscript levará a melhores scripts que fornecem ferramentas analíticas de ponta. Esta alteração para o idioma do ThinkScript está atrasada. Quando eu faço referência a um símbolo de dentro de um thinkscript, preciso ser capaz de especificar o período de gráficos específico. Então, se eu quiser dados TICK enquanto eu estou em um gráfico 233, posso obter TICK em um formato de 1 minuto. Existem várias maneiras de fazer isso. Uma maneira pode ser criar uma função setter o oposto de getAggregationPeriod (). Vamos juntar de forma construtiva e pedir ao TOS algumas funções adicionais na linguagem Thinkscript. Ou envie um email para tprestonthinkorswim e solicite esta característica adicional. Agradecemos antecipadamente, FreeThinkScript quinta-feira, 21 de maio de 2009 Você pode alterar os tipos de suavização: 1 simples, 2 exponenciais. Em seguida, observe quando os indicadores cruzam acima de 80, ou abaixo de 20 para sinais de buysell. Declarar baixo declarar allforone entrada smoothingType 1 def priceH alta def priceL baixo def priceC fechar entrada K1Period 5 entrada K1Slowing 3 entrada K2Period 8 entrada K2Slowing 5 def FastK1 (priceC - menor (priceL, K1Period)) (mais alto (priceH, K1Period) - menor PriceL, K1Period)) 100 def FastK2 (priceC - O mais baixo (priceL, K2Period)) (Maior (priceH, K2Period) - O mais baixo (priceL, K2Period)) 100 plot Line20 20 Line20.SetDefaultColor (Color. Red) plot Line50 50 Line50. Parâmetro SetDefaultColor (Color. White) Line80 80 Line80.SetDefaultColor (Color. Red) trama FullK2 plot FullK1 se smoothingType 1, então FullK1 Average (FastK1, K1Slowing) FullK2 Average (FastK2, K2Slowing) else FullK1 ExpAverage (FastK1, K1Slowing) FullK2 ExpAverage ( FastK2, K2Slowing) FullK1.SetDefaultColor (Color. Yellow) FullK1.SetLineWeight (1) FullK2.SetDefaultColor (Color. Green) FullK2.SetLineWeight (1) Alguns leitores enviaram e perguntaram se eu tenho um script para PREM e ou EPREM para ThinkOrSwim . A resposta é não. A TOS não disponibiliza dados para o contrato de futuros Big SP e é isso que você precisa para calcular o PREM. Se você quer esse tipo de dados bons, você terá que encontrá-lo em outro lugar. Regras para calcular o seu próprio Prêmio: Subtrair o dinheiro do contrato do mês de frente do SP (NÃO use os minis - use sempre os futuros do SP 500). Isso lhe dará o spread entre os 2. Para obter o valor justo de valor: F Break Even Futures Price S Índice de índice índice i taxa de juros (expressa em dinheiro do mercado) d taxa de dividendo (expresso em dinheiro do mercado) t número de dias a partir de Data do valor do dia de hoje para a data de valor do contrato de futuros quarta-feira, 20 de maio de 2009 Bem, talvez não os caracóis e peixes tropicais. Hoje à noite, dê uma olhada no Turtle Trading System. Meu muito bom amigo, Cho Sing Kum, tem um artigo muito detalhado sobre o sistema de comércio de tartarugas mundialmente renunciado. Por favor, tome um minuto para rever o seu artigo Cho usa Tradestation, mas ele é um cara legal, então não fique com tanto louco por ele. Vamos reduzir sua lógica para ThinkOrSwim Aqui estão algumas variações nos Canais Donchian. Eu os administrai ambos de uma só vez. O estudo de canal aplicado ao gráfico e o indicador de risco como um subpanel. Crie 2 estudos separados e aplique ambos ao mesmo gráfico. O 1 minuto é mais confiável. Os canais declaram o comprimento de entrada superior 20 plot topBand Maior (high1, length) plot bottomBand Menor (low1, length) plot centerBand (topBand bottomBand) 2 Tolerância ao risco Digamos que você só queria arriscar 1000 em um comércio Emini. Entre em cash1000 e este estudo mais baixo irá mostrar-lhe canais de discussão com base na sua tolerância ao risco. Certifique-se de que a variável Length seja a mesma em ambos os estudos. Awesome free thinkscripts para thinkorswim declarar menor tamanho de entrada20 entrada de caixa 1000 valor de entradaLine 500 plot channel (Mais alto (Alto, comprimento) 1-Menor (baixo, comprimento) 1) caixa channel. setdefaultColor (Color. DOWNTICK) plot data1 cash data1.setDefaultColor ( Color. YELLOW) plot data2 valueLine data2.setDefaultColor (Color. BLUE) Aqui está uma boa fonte de informações de qualidade em gráficos e sistemas mecânicos. Nesta manhã, incluo um script GRATUITO que segue seus sistemas mecânicos para SRS, SKF e o novo sistema FAZ mencionado em sua atualização diária hoje. Eu vou adicionar nuvens a Chris, pois eu sei que vocês gostam das nuvens bonitas. E, finalmente, o código: declarar o preço de entrada superior fechar a entrada deslocar 0 entrada EMALength1 9 entrada EMALength2 39 plot upper ExpAverage (preço de dados-deslocamento, comprimento EMALength1) upper. SetDefaultColor (Color. RED) plot lower ExpAverage (dados preço-deslocamento, comprimento EMALength2 ) Lower. SetDefaultColor (Color. BLUE) AddCloud (superior, inferior) Troque os crossovers em um gráfico de 15 minutos (buysell diário, sair no sistema próximo). No link acima de aproximadamente a marca de 9:05 minutos no áudio, você pode ouvir tudo sobre isso. SRS - 939 EMA SKF - 2986 EMA (então altere EMALength1 para 29, EMALength2 para 86 em um gráfico de 5 min) breakpointtrades tem um período de teste gratuito, então inscreva-se e veja se você gosta. Uma pequena música para começar seu dia de negociação. Terça-feira, 19 de maio de 2009 O indicador WilliamsR é famoso pelos níveis de -20 e -80 para indicar condições de sobrecompra e sobrevenda. Observe as 2 linhas para cruzar as linhas centrais de -20 e -80 para seus sinais potenciais. Aproveite o código gratuito. Entrada Comprimento 14 entrada OverBought -20 entrada OverSold -80 entrada MovAvgLength 9 def mais alto Mais alto (alto, Comprimento) def menor Mais baixo (baixo, Comprimento) def dados se o mais alto mais baixo -100 mais (mais alto - fechar) (mais alto - mais baixo) ( -100) parcela PercentagemRSMA se (dados 0, 0, dados) PorcentagemMLMASetDefaultColor (Color. BLUE) parcela OverSold OverSold OverSold. SetDefaultColor (GetColor (8)) plot OverBought overBought OverBought. SetDefaultColor (GetColor (8)) plot SMA Average ( Dados PercentRSMA, comprimento MovAvgLength) SMA. SetDefaultColor (GetColor (5)) Recebi alguns e-mails perguntando se eu conhecia mais sobre thinkscript do que o fornecido na documentação. A resposta é sim. Nas próximas semanas, publicarei alguns fatos e conclusões interessantes sobre o aplicativo que todos corremos em nossos computadores. Uma dessas questões surge no estudo nativo do POSTOP TOS. Código de PivotPoint escondido do TOSs. Por que o TOS esconde seu código PivotPoint. Se é um cálculo simples (HiLoClose) 3 como John Person descreve por que ocultar o código. Está tudo aqui: nationalfuturespivotcalculator. htm mediaserver. thinkorswimnoticesRelease020609.html Não posso esperar. Deseja descobrir se você pode encontrar ovos de Páscoa ocultos. O primeiro passo é fácil, o passo 2 infinitamente mais complexo e requer conhecimentos técnicos profundos. Passo 1: Se você ainda não possui Wireshark. Baixe e instale este utilitário. Ele permite que você examine os dados que são enviados para e a partir dos servidores com os quais você se comunica na Internet. Neste fluxo de comunicação, você pode encontrar muitas informações úteis sobre o que os dados são enviados e recebidos, em comparação com os dados que você vê no aplicativo. Passo 2: o segundo passo é executar seu pacote de software financeiro no ReactOS. ReactOS é o sistema operacional Windows OpenSource. A vantagem de fazer isso é que você também pode estar executando um depurador de nível de kernel conectado diretamente ao software que você está executando e definir pontos de interrupção para melhorar a descoberta. Procure meus próximos artigos sobre vários aspectos da plataforma de software TOS e os comerciantes.